미래를 보지 않는 백테스트: Point-in-time

백테스트에서 가장 쉬운 실수는 결과가 나온 뒤의 정보를 과거 판단에 섞는 것입니다. 진입 시각 이전에 실제로 존재했던 정보만 사용해야 합니다.

09:23 진입이면 09:24 뉴스는 없는 정보다

같은 날 나온 뉴스라도 진입 이후에 공개됐다면 그 거래의 진입 조건으로 사용할 수 없습니다.

일봉은 D-1까지만 본다

당일 종가가 포함된 일봉이나 이후 수정된 분류를 장전 후보 선정에 사용하면 미래 데이터가 섞입니다.

테마 분류도 당시 정보로 제한한다

나중에 시장에서 유명해진 테마명을 과거 시점의 후보 선정에 역으로 적용하면 결과가 부풀려질 수 있습니다.

결과 라벨과 입력 특징을 분리한다

익일 시가, 당일 고가, 최종 수익률은 학습의 정답으로 사용할 수 있지만 진입 판단의 입력값으로 들어가면 안 됩니다.

왜 엄격해야 하는가

실거래는 미래를 알 수 없기 때문입니다. 백테스트가 실거래와 최대한 비슷하려면 정보의 시간 순서를 지켜야 합니다.